用java编写的独立应用程序是class文件，但我不可能把class文件到处发吧？再说
每次运行也不能总是java fds这种原始方式吧?怎样使我的java程序象exe程序一样
在别的机器上运行呢?

用jbuilder4下的archive builder打成可执行的jar文件。
用java -jar 文件名
就可以执行了。
如果没有jbuilder那么用jar命令也可以。
把jar文件中meta-inf目录下的manifest.mf文件写为：
Manifest-Version: 1.0
Main-Class: main class名（连包名）
jar文件是zip格式的。可以用winzip,winrar打开。

可以考虑打包成jar文件分布，其实是将class文件压缩；
置于生成exe文件，据说VJ可以办到，但这违法了java夸平台的宗旨

就是把设置PATH,CLASSPATH以及运行语句(java 类名或.jar文件名)写到一个批处理里面，还可以为此批处理建快捷方式(详细情况见《Java 2 编程详解》第18章).

另外请看
http://www.csdn.net/expert/topic/123/123236.shtm
有多种方法。