好像要配置驱动程序什么的。
还请详细介绍。

如上面1，2两人所说，代码如下
void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    try{
      String strtmp="";
      DriverManager.registerDriver(new SQLServerDriver());
      Connection conn= DriverManager.getConnection
      ("jdbc:microsoft:sqlserver://hi3-rainy-peng;User=sa;Password=sa");
      java.sql.Statement st=conn.createStatement();
      ResultSet rs=st.executeQuery("select * from pubs.dbo.aaa");
      while(rs.next())
      {
        strtmp +=(rs.getString(2))+"n";
      }
      jtxtrTest.setText(strtmp);
    }catch(SQLException ex)
    {
      System.out.println(ex);
    }
  }

下载个sql数据库的jdbc驱动
并把该驱动加到classpath里
和其他的连接数据库没什么区别

找到哪个驱动，在classpath中告诉jvm这个驱动的绝对路径。然后就可以用了。
当然在程序中，你还用针对你的库，作相应的修改。

1、去http://java.sun.com/products/jdbc找一个你DB的驱动

2、将这个驱动包含在classpath中（注意：可以写在系统环境变量里，也可以在运行时刻指定——譬如，java -cp xxx.jar xxxx，或者配置服务器的时候指定ref-source等等。）

3、连接数据库。（代码，oracle example）
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    Connection connection = null;
    try {
        // Load the JDBC driver
        String driverName = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver";
        Class.forName(driverName);
    
        // Create a connection to the database
        String serverName = "127.0.0.1";
        String portNumber = "1521";
        String sid = "mydatabase";
        String url = "jdbc:oracle:thin:@" + serverName + ":" + portNumber + ":" + sid;
        String username = "username";
        String password = "password";
        connection = DriverManager.getConnection(url, username, password);
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        // Could not find the database driver
    } catch (SQLException e) {
        // Could not connect to the database
    }
----

注：如果从DS中取得就使用connection = ds.getConnection();这样。